Stochrsi 거래 전략

느린 확률 론적 무역 전략.

구성 요소.

슬로우 스토 커 스틱 오실레이터 (평균 사용 안함)

확률 적 설정 : 14주기, % K 3.

볼린저 밴드 : 20.2.

느린 점성 거래 신호.

이 느린 확률 적 거래 전략은 확률 적 지표의 전형적인 교차 방법을 사용하지 않습니다. 일반적으로 거래자는이 발진기를 사용하여 % K 라인과 % D 라인의 교차를 교역합니다.

그들의 구매 신호는 % K 선이 % D 선을 넘고 그 반대의 경우 판매 신호에 대해 발생합니다. 또는 지표가 80 ~ 20 라인보다 높거나 낮을 때 가격에 비례하여 분기가 발생할 때까지 기다린 후 거래를 시작할 수 있습니다. 다른 회사는 판매 신호의 경우 80 미만 또는 구매 신호의 경우 20보다 큰 % K 또는 % D 행 중 하나의 교차를 사용합니다. 자기 자신에게.

다음 방법은 느린 확률의 평균을 사용하지 않고 % K 선만 사용합니다.

이 전략은 Bollinger Bands로부터의 이탈과 20 기간 이동 평균으로의 회귀를 예상하기 때문에 역 추세 방법으로 분류 될 수 있습니다. Bollinger Bands를 만지면이 설정 / 트리거가 시작되는 데 필요한 절반에 불과합니다. 여기서 이론은 가격이 과매매와 과매 수 조건 사이에서 파동을 일으키고 확률 론적으로 밴드와 함께 가격이 언제 다시 이익으로 돌아갈지를 결정할 수 있다는 것입니다.

평범한 지혜에 의하면, 느린 확률이 80 이상일 때 주식은 과매 매한 것으로 간주됩니다. 주가가 20 이하이면 주가는 과매도이다. 그러나 실제로 과매 수 또는 과매입인가? 주식이 거래 범위에있는 경우에만. 이 전략을 검토 할 때 명심하십시오. 그렇지 않으면 80 - 20 라인은 의미가 없습니다. 주식이 큰 상승세로가는 경우, 표시기는 80 이상으로 계속 터질 것입니다. 이와 같이 어떤 추세적인 전략을 시도해보십시오. 추세와 거래 할 때 가격이 매우 빠르게 움직일 수 있다는 것을 알고 있어야합니다 무역의 반대 방향으로 따라서 사전에 어떻게 나가야하는지 더 잘 알 수 있습니다!

좋아요, 그럼이게 어떻게 작동하는지 알려주세요 :

구매 설정 : 현재 가격 막대가 낮은 Bollinger Band를 만졌거나 Stochastic line이 20 미만입니다.

Buy Trigger : Bar의 CLOSE에서 가격은 더 낮은 Bollinger Band를 누르고 Stochastic line은 20보다 낮습니다.

출구 : 가격이 20 점에 도달하면

짧은 설정 : 현재 가격 막대가 위쪽 Bollinger Band를 건드렸거나 Stochastic line이 80 이상입니다.

짧은 방아쇠 : 막대의 CLOSE에서, 가격은 위쪽 Bollinger Band를 만졌고 Stochastic line은 80 이상입니다.

출구 : 가격이 20 점에 도달하면

거래자가 어디에서 정지했는지에 따라이 거래 중 하나를 제외한 모든 거래가 승자가되었습니다.

그러나, 이 날에 QQQQ가 거래 범위에서 앞뒤로 어떻게 돌아 다니는지 알 수 있습니다. 이것은 느린 확률 론적 거래 전략이 돈으로 긁어 모으는 일종의 일입니다.

급한 일에 어떤 일이 생길까요? 하루 종일 끊임없이 멈추게 될 것입니다.

아래 차트의 마지막 장거리 거래와 마찬가지로 가격이 Bollinger Band에 도달 할 것입니다. 확률 론적 선은 20을 밑도는 거래가 될 것입니다. 그러나 가격은 계속해서 아래쪽으로 계속 움직이며, 20 아래의 확률 적 선을 넘어서서 당신을 멈추게 할 것입니다.

확률 론적 발진기 거래 전략.

확률 론적 발진기 Forex trading strategy & mdash; 다소 낮은 실패율을 가진 흥미로운 시스템입니다. 추세 피로와 변화를 나타내는 표준 Stochastic Oscillator 표시기를 기반으로합니다. 즉, 거의 항상 풀백으로 진입하여 다소 안전한 정지 손실 수준을 보장합니다.

따르기 간단합니다. 하나의 표준 표시기 만 사용됩니다. 안전 중지 손실 수준. 이익 실현 수준이 최적 수준이 아닙니다.

전략 설정.

모든 통화 쌍 및 시간대가 작동해야합니다. 그러나 더 긴 기간이 권장됩니다. Stochastic Oscillator 표시기를 차트에 추가하고 % K주기를 14로 설정하고 D 기간을 7로 설정하고 7 단계로 감속 시키려면 Simple MA 방법을 사용하십시오.

참가 조건.

청록색 선이 아래에서 빨간색 선을 가로 지르고 둘 다 지시등의 창 하단에있는 경우 긴 위치로 입력하십시오.

청록색 선이 위에서 빨간색 선과 교차하고 표시등의 위 절반에 모두있는 경우 짧은 위치로 입력하십시오.

출구 조건.

Long으로가는 경우 최대 손실로 정지 손실을 설정하고 Short로 설정하면 중간 손실로 설정합니다.

최대 이익 실현 수준은 1 * SL과 1.5 * SL 사이입니다.

다른 신호가 생성되면 즉시 위치를 닫습니다.

위의 예제 차트에서이 전략에 대한 다섯 가지 신호를 볼 수 있습니다. 모든 정지 손실 수준은 차트의 노란색 수평선으로 표시됩니다. 첫 번째 신호는 가까운 정지 손실을 가진 짧은 위치에 대한 것입니다. 여기에서 이익을 얻을 수 있습니다. 두 번째 것은 낙관적 인 신호이며 잘못된 풀백으로 밝혀졌습니다. 그러나 다행스럽게도 정지 손실은 여기에서 매우 빡빡합니다. 세 번째 신호는 실제로는 신호가 아닙니다. 왜냐하면 창 아래쪽에 나타나는 곰 같은 십자가이기 때문에 무시됩니다. 네 번째 신호는 아주 먼 거리에서 멈춤 손실이있는 완고한 신호이지만, 심지어 가장 공격적인 이익 실현 레벨도 여기에서 작동합니다. 마지막 신호는 단시간이며 단단한 정지 손실과 오히려 수익성 높은 TP 설정을위한 많은 장소가 있습니다.

이상적으로 완고하고 곰 같은 신호가 하나씩 이어져야하지만 거짓 신호 (하반기에는 약세, 상반부에서는 완고 함)의 발생으로 인해 항상 그런 것은 아닙니다.

이 전략은 귀하의 책임하에 사용하십시오. EarnForex는 사이트에 제시된 전략 사용과 관련된 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 데모에서 먼저 테스트하지 않고 실제 계정에서이 전략을 사용하는 것은 권장되지 않습니다.

토론:

이 전략과 관련하여 제안이나 질문이 있습니까? 트레이딩 시스템 및 전략 포럼에서 항상 외환 거래자와 확률 적 발진기 전략에 대해 논의 할 수 있습니다.

MACD And Stochastic : 더블 크로스 전략.

기술적 인 상인에게 물어 보면 주식 가격 패턴의 변화를 효과적으로 결정하기 위해 올바른 지표가 필요하다는 것을 알려줄 것입니다. 그러나 하나의 "올바른"지표가 상인을 돕기 위해 할 수있는 모든 것, 2 개의 보완적인 지표가 더 잘할 수 있습니다. 이 기사는 상인들이 낙관적 인 확률 적 크로스 오버와 함께 동시적인 완고한 MACD 크로스 오버를 찾아 내고이를 확인하는 것을 목표로 삼고 무역을위한 진입 점으로 이것을 사용하는 것을 목표로합니다.

확률론과 MACD의 페어링.

잘 작동하는 두 가지 인기 지표를 살펴보면 확률 적 발진기와 이동 평균 수렴 발산 (MACD)의 결과를 낳았습니다. 이 팀은 확률론이 주식의 종가와 일정 기간 동안의 가격 범위를 비교하는 반면 MACD는 서로 다른 분기점과 수렴하는 두 개의 이동 평균을 형성하기 때문에 작동합니다. 이러한 역동적 인 결합은 최대한의 잠재력을 발휘한다면 매우 효과적입니다. (이러한 각 표시기에 대한 배경 정보는 MACD에서 발진기 알아 내기 : Stochastics 및 Primer를 참조하십시오.)

확률 적 발진기에는 % K와 % D의 두 가지 구성 요소가 있습니다. % K는 기간의 수를 나타내는 메인 라인이고 % D는 % K의 이동 평균입니다.

확률론이 어떻게 형성되는지 이해하는 것은 하나의 일이지만, 다른 상황에서 그것이 어떻게 반응 할 것인지를 아는 것이 더 중요합니다. 예를 들면 :

일반적인 트리거는 % K 라인이 20 미만으로 떨어지면 발생합니다 - 주식은 과매도로 간주되며 구매 신호입니다. % K가 100보다 약간 아래로 내려 가고 머리가 아래쪽으로 내려 가면 그 값은 80보다 떨어지기 전에 판매되어야합니다. 일반적으로 % K 값이 % D 이상으로 상승하면 구매 신호가이 교차로 표시됩니다. 값이 80 미만입니다. 이 값보다 큰 경우 보안은 초과 구매로 간주됩니다.

가격 모멘텀을 드러 낼 수있는 다용도 거래 도구 인 MACD는 가격 추세와 방향의 파악에도 유용합니다. MACD 표시기는 단독으로 사용할 수있을 정도의 강도가 있지만 예측 기능은 절대적이지 않습니다. 다른 지표와 함께 사용하면 MACD가 실제로 상인의 이익을 높일 수 있습니다. (기세 트레이딩을 통한 모멘텀 트레이딩에 대해 자세히 알아보십시오.)

거래자가 주식의 추세 강도와 방향을 결정해야하는 경우 이동 평균선을 MACD 막대 그래프 위에 겹쳐서 표시하는 것이 매우 유용합니다. MACD는 히스토그램만으로도 볼 수 있습니다. MACD 히스토그램 소개에서 자세히 알아보십시오.

위와 아래에서 변동하는이 진동 지시기를 가져 오려면 간단한 MACD 계산이 필요합니다. 보안 가격의 12 일 이동 평균에서 보안 가격의 26 일 지수 이동 평균 (EMA)을 뺀 값이 오르락 내리락한 지표 값이 적용됩니다. 방아쇠 라인 (9 일 EMA)이 추가되면 두 개를 비교하면 거래 사진이 생성됩니다. MACD 값이 9 일 EMA보다 높으면 완고한 이동 평균 크로스 오버로 간주됩니다.

MACD를 사용하는 몇 가지 잘 알려진 방법이 있다는 것을 알아두면 도움이됩니다.

가장 중요한 것은 히스토그램의 중심선의 분기점 또는 교차점을 관찰하는 것입니다. MACD는 0 이상의 구매 기회를 나타내고 아래의 기회를 판매합니다. 또 다른 하나는 움직이는 평균 라인 크로스 오버와 센터 라인과의 관계입니다. (더 자세한 내용은 MACD Divergence 거래를 참조하십시오.)

강세 크로스 오버 확인 및 통합.

완고한 MACD 크로스 오버와 완고한 확률 론적 크로스 오버를 추세 확인 전략에 통합하는 방법을 수립하기 위해서는 "완고한"이라는 단어를 설명해야합니다. 가장 단순한 용어로, "낙관적 인"은 지속적으로 상승하는 가격에 대한 강한 신호를 의미합니다. 낙관적 인 신호는 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘어서고 시장 모멘텀을 만들고 추가 가격 상승을 제안 할 때 일어나는 현상입니다.

완고한 MACD의 경우 히스토그램 값이 평형 선보다 높고 MACD 라인이 "MACD 신호 라인"이라고도하는 9 일 EMA보다 큰 값일 때 발생합니다. 확률 론적 인 발산은 % K 값이 % D를 지날 때 발생하며, 이는 가격 턴어라운드의 가능성을 확인시켜줍니다.

크로스 오버 실전 : Genesee & amp; 와이오밍 (Wyoming) (NYSE : GWR)

다음은 확률 적 및 MACD 이중 교차를 사용하는 방법과시기의 예입니다.

이 두 지표가 동조하여 움직 였을 때 표시되는 녹색 선과 차트의 오른쪽에 표시되는 거의 완벽한 교차 선을 확인하십시오.

MACD와 stochastics이 동시에 교차하는 경우 (예 : 2008 년 1 월, 3 월 중순 및 4 월 중순)에 몇 가지 사례가 있음을 알 수 있습니다. 이 크기의 차트에서 같은 시간에 교차 한 것처럼 보일 수도 있지만, 자세히 살펴보면 실제로 서로 2 일 이내에 교차하지 않았 음을 알게 될 것입니다. 이는 서로를 설정하는 기준이었습니다 이 스캔. 아래에 표시된 것과 같은 동작을 캡처 할 수 있도록 더 넓은 시간 프레임 내에서 발생하는 십자 기호를 포함하도록 조건을 변경할 수 있습니다.

설정 매개 변수를 변경하면 장기 추세선이 생겨 상인이 휩쓸기를 피할 수 있다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 이는 간격 / 시간 간격 설정에서 더 높은 값을 사용하여 수행됩니다. 이것은 일반적으로 "물건을 부드럽게"라고합니다. 물론 액티브 트레이더들은 지표 설정에서 훨씬 더 짧은 시간 프레임을 사용하고 월 또는 수년간의 가격 이력이있는 차트 대신 5 일 차트를 참조합니다.

먼저, 서로의 이틀 내에 완만 한 크로스 오버가 발생하는지 살펴보십시오. 확률 론적이고 MACD 이중 교차 전략을 적용 할 때, 이상적으로 교차는 더 긴 가격 움직임을 잡기 위해 확률 론적으로 50 라인 아래에서 발생한다는 것을 명심하십시오. 그리고 바람직하게는, 거래를 한 지 2 일 이내에 히스토그램 값을 0보다 높게 또는 높이기를 원할 것입니다.

또한 대안은 가격 추세에 대한 잘못된 표시를 만들거나 옆길에 배치 할 수 있기 때문에 확률 론적으로 MACD가 약간 뒤져야합니다.

마지막으로, 200 일 이동 평균 이상을 거래하는 주식을 거래하는 것이 더 안전하지만 꼭 필요한 것은 아닙니다.

이 전략을 통해 상인은 주식을 늘릴 수있는 더 나은 진입 점을 마련하거나 장기 저축을위한 바닥 낚시를 할 때 어떤 하락세도 진정으로 반전 될 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다. 이 전략은 차트 작성 소프트웨어가 허용하는 스캔으로 바뀔 수 있습니다.

모든 전략이 제시하는 모든 이점을 고려할 때이 기술에 항상 단점이 있습니다. 주식은 일반적으로 가장 좋은 매도 포지션에서 줄기 위해 더 오랜 시간이 걸리기 때문에 주식의 실제 거래가 덜 자주 발생하므로 주식을 더 많이 볼 필요가 있습니다.

스토캐스틱 및 MACD 더블 크로스는 상인이 간격을 변경하여 최적의 일관된 진입 점을 찾을 수 있도록합니다. 이렇게하면 활성 거래자와 투자자 모두의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다. 표시 간격을 모두 실험하면 크로스 오버가 어떻게 다르게 정렬되는지 알 수 있으며 거래 스타일에 가장 적합한 일 수를 선택할 수 있습니다. RSI 표시기를 재미있게 믹스에 추가 할 수도 있습니다. (이 표시기에 대한 자세한 내용은 RSI 롤러 코스터를 읽으십시오.)

이와는 별도로 확률 론적 발진기와 MACD는 다른 기술적 인 전제 조건에서 작동하며 홀로 작동합니다. 시장 충격을 무시하는 확률 론적 변수에 비해 MACD는 유일한 거래 지표로서보다 신뢰성있는 옵션입니다. 그러나 두 개의 머리처럼 두 개의 표시기가 보통 하나보다 낫습니다! Stochastic 및 MACD는 이상적인 쌍이며 향상되고보다 효과적인 거래 경험을 제공 할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터와 MACD를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 연합군의 파워 스냅 전략을 참조하십시오.

StochRSI 패턴을 발견 할 때 수익성 높은 전략을 세우려면 어떻게해야합니까?

무역 전략 수립에서 stochRSI의 가장 보편적 인 사용은 초과 매수 및 과매 수 범위에서 측정치를 찾는 것입니다. stochRSI는 0과 1 사이에서 변동하며, 0.2 미만의 수치는 과매도로 간주되고 0.8 이상의 초과 구매는 과매 수 조건을 반영합니다. 큰 상승 추세에있는 과매 단 독서는 완고한 신호로 간주되며, 더 큰 하락 추세에서의 초과 매수 독서는 약세로 간주됩니다.

그러나 stochRSI의 변동성이 커지면주의해야합니다. 후속적인 가격 조치로 인해 이동이 확인 될 때까지 과매 수 또는 과매도 독서를 통해 거래 항목을 작성하면 안됩니다. 예를 들어, 하락 추세에서의 초과 매수 측정은 진입 신호가 아닌 잠재적 이동의 경고로 여겨 져야합니다. stochRSI는 계속 하락 경향을 확인하기 위해 0.5에서 중심선 아래로 되돌아 와야합니다. 반대로, stochRSI는 큰 폭락 추세로 과도하게 읽은 후 0.5 이상으로 상승해야합니다. 그러나 장기간 과매 수 영역 또는 과매 수 영역에 남아있는 stochRSI 수치는 추세 반전을 의미 할 수 있습니다.

보안이 18 주에서 60 주 사이의 RSI 판독 값을 인쇄하는 몇 주 동안 현저한 하락세를 경험했다고 가정합니다. 현재 세션은 RSI 판독 값 56을 인쇄합니다. 이는 일반적으로 실용적인 RSI 판독 값으로 간주되지 않지만, stochRSI 계산은 다른 이야기. 이 세션의 stochRSI는 (56 - 18) / (60 - 18) 또는 0.9입니다. 더 큰 하락 추세에서의 그런 중요한 과대 매입 신호는 가격이 완고한 조정 이후 하락을 재개 할 것 같다는 지표이다. stochRSI가 0.5 이하로 돌아 오면 선호도에 따라 시장 또는 제한 주문을 사용하여 짧은 위치를 입력하십시오. 낙관적 인 수익률의 최고가는 편리한 stop-loss로 작용합니다. 황소들이이 점을 넘어서는 가격을 시도하고 실패했기 때문에이 수준 이상의 움직임은 곰 같은 추세를 끝낼 것입니다.

stochRSI는 좋은 신호와 나쁜 신호를 너무 많이 생성하기 때문에 추세 지속에 대한 확증적인 증거를 추가 지표에서 찾는 것이 좋습니다. 꾸준히 강한 볼륨과 촛대 패턴 (예 : 떨어지는 세 가지 방법)은 stochRSI 신호를 강화합니다.